尊敬的客戶:
棕櫚油期權(quán)將于2021年6月18日(星期五)起在大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)上市交易?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時間
棕櫚油期權(quán)自2021年6月18日(星期五)起上市交易并同步引入境外交易者參與交易。上市當(dāng)日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。6月18日(星期五)當(dāng)晚,棕櫚油期權(quán)開展夜盤交易。棕櫚油期權(quán)交易時間與標(biāo)的期貨一致。
二、上市交易合約月份
首批上市的棕櫚油期權(quán)合約對應(yīng)標(biāo)的期貨合約為P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206,共10個期權(quán)合約系列。
三、掛盤基準(zhǔn)價
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動率。新上市棕櫚油期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后,通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過大商所網(wǎng)站查詢。
四 、交易指令
棕櫚油期權(quán)上市初期僅提供限價指令和限價止損(盈)指令。棕櫚油期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量為1,000手(與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同)。
五、行權(quán)與履約
(1)客戶在每個交易日的交易時間,可以通過我司提供的交易終端或電話報單的方式對持有的期權(quán)持倉進行了結(jié)。
了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時間 |
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平倉 |
客戶端 |
大連商品交易所規(guī)定的交易時間 |
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電話報單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
大連 |
(1)上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 ; (2)其他非到期日及到期日:21:00-23:30;9:00-10:15、10:15-11:30;13:30-15:00。 |
電話報單(我司代為執(zhí)行) |
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取消期權(quán)自動行權(quán)申請 |
客戶端 |
大連 |
到期日:21:00-23:30;9:00-10:15、10:15-11:30;13:30-15:00。 |
電話報單(我司代為放棄) |
(2)客戶辦理行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉申請、履約后雙向期貨持倉對沖平倉申請、雙向期權(quán)持倉對沖平倉申請,應(yīng)當(dāng)在每個交易日的14:30前通過電話報單的方式委托我司向交易所提交申請。
六、持倉限額管理
棕櫚油期權(quán)與棕櫚油期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,分別不超過10,000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對棕櫚油期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
大連 |
看漲期權(quán):P-合約月份-C-行權(quán)價格/看跌期權(quán):P-合約月份-P-行權(quán)價格 |
10% |
±8% |
16% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動,我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費用
棕櫚油期權(quán)交易手續(xù)費為2.5元/手;棕櫚油期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費為5元/手。
九、合約詢價
棕櫚油期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價,做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為500次。
十、外匯資金作為保證金有關(guān)事項
境外交易者可以用人民幣、標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債和外匯資金作為保證金。目前可以作為保證金的外匯幣種為美元,折扣比率為0.95。
每日閉市前,大商所以前一交易日中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價為基準(zhǔn)價計算其市值;當(dāng)日結(jié)算時,以中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價為基準(zhǔn)價調(diào)整其市值和折后金額。
十一、交易所通知
大連商品期貨交易所 |
《關(guān)于棕櫚油期權(quán)上市交易及境外交易者參與交易有關(guān)事項的通知》 請點擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/6282095/index.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二一年六月十六日