尊敬的客戶:
根據(jù)鄭商所發(fā)〔2020〕5號文件通知,現(xiàn)將菜籽粕期權(quán)掛牌有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、掛牌時間
菜籽粕期權(quán)合約自2020年1月16日(星期四)起掛牌交易,當(dāng)日8:55-9:00為集合競價時間。1月16日當(dāng)晚起,菜籽粕期權(quán)合約開展夜盤交易。菜籽粕期權(quán)合約夜盤交易時間與菜籽粕期貨合約相同。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2005、2007及2009的菜籽粕期權(quán)合約。
三、掛盤基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中,波動率參數(shù)根據(jù)菜籽粕期貨歷史波動率等因素確定,利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準(zhǔn)價于1月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四 、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、行權(quán)與履約
(1)客戶在每個交易日的交易時間,可以通過我司提供的交易終端或電話報單的方式對持有的期權(quán)持倉進(jìn)行了結(jié)。
了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時間 |
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平倉 |
客戶端 |
鄭州商品交易所規(guī)定的交易時間 |
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電話報單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
鄭州
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(1)上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 ; (2)其他非到期日及到期日:21:00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。
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電話報單(我司代為執(zhí)行) |
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到期放棄行權(quán)(非到期日無法放棄) |
客戶端 |
鄭州
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到期日:21:00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。
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電話報單(我司代為放棄) |
(2)客戶辦理跨式套利組合持倉申請和寬跨式套利組合持倉申請,應(yīng)當(dāng)在每個交易日的14:30前通過電話報單的方式委托我司向交易所提交申請。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份菜籽粕期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為20000手,投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
做市商持倉限額為40000手。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對菜籽粕期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
鄭州 |
RMC/RMP |
6% |
±5% |
9% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動,我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費(fèi)用
菜籽粕期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為1.2元/手,免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)。行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同,行權(quán)(履約)后新建期貨持倉不收手續(xù)費(fèi)。
九、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
菜籽粕期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。
申報買價(元/噸) |
價差(元/噸) |
申報買價<50 |
5 |
50≤申報買價<100 |
10 |
100≤申報買價<200 |
20 |
200≤申報買價<300 |
30 |
300≤申報買價 |
45 |
十、交易所通知
鄭州商品期貨交易所 |
《關(guān)于掛牌菜籽粕期權(quán)合約有關(guān)事項(xiàng)的公告》 請點(diǎn)擊: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2020/01/1572882462304208.htm 《關(guān)于菜籽粕期權(quán)手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的通知》 請點(diǎn)擊: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2020/01/1572882462348482.htm |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二〇年一月九日