尊敬的客戶:
黃金期權將于2019年12月20日(星期五)起在上海期貨交易所(以下簡稱“上期所”)上市交易?,F(xiàn)將有關事項通知如下:
一、上市交易時間
每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,連續(xù)交易時間,每周一至周五21:00-次日2:30。法定節(jié)假日(不包含周六和周日)前第一個工作日的連續(xù)交易時間段不進行交易。
二、上市交易合約月份
AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012對應的期權合約。
三、掛盤基準價
由上期所在上市前一交易日公布。
計算公式為布萊克(BLACK)歐式期貨期權定價模型,其中無風險利率為央行一年期存款利率,所有月份系列期權合約波動率取標的期貨主力合約90日歷史波動率。
四 、每次最大下單數量
期權合約每次最大下單數量為100手。
五、行權與履約
(1)客戶在期權合約到期日當天可以通過我司提供的交易終端或電話報單的方式對持有的期權持倉進行了結。
了結方式 |
了結途徑 |
受理時間 |
|
平倉 |
客戶端 |
上期所規(guī)定的交易時間 |
|
電話報單 |
|||
行權、放棄、行權前雙向期權持倉對沖平倉、行權后雙向期貨持倉對沖平倉、履約后雙向期貨持倉對沖平倉 |
客戶端 |
上海 |
到期日: 21:00-2:30、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
電話報單 |
|||
做市商期權持倉不自對沖申請 |
客戶端 |
上海 |
非到期日及到期日: 21:00-2:30、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
電話我司申請 |
六、持倉限額管理
期權合約與期貨合約分開限倉。
非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,分別不得超過如下表所示的持倉限額。
具有實際控制關系的賬戶按照同一個賬戶管理。
標的期貨合約掛牌至交割月份前第二月的最后一個交易日 |
標的期貨合約交割月前第一月 |
||
限倉數額(手,單邊) |
限倉數額(手,單邊) |
||
非期貨公司會員 |
客戶 |
非期貨公司會員 |
客戶 |
18000 |
9000 |
5400 |
2700 |
七、公司交易保證金
經公司研究決定,對黃金期貨期權合約公司默認交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
上海 |
AUC/AUP |
6% |
±5% |
12% |
如因交易所規(guī)則的變化導致保證金比例收取標準發(fā)生變動,我司將根據交易所的相關規(guī)定做出適當調整。
八、相關費用
交易手續(xù)費為3元/手,平今倉暫免收交易手續(xù)費。
行權(履約)手續(xù)費為3元/手;行權前期權自對沖手續(xù)費為3元/手,行權后期貨自對沖暫免收手續(xù)費;做市商期權自對沖暫免收手續(xù)費。
九、合約詢價
客戶可以向做市商詢價所有已掛牌期權合約。詢價請求應當指明合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。當某一期權合約最優(yōu)買賣價差小于等于如下表所示價差時,不得詢價。
十、套期保值交易頭寸管理
黃金期貨和黃金期權可以共用獲批的套期保值交易頭寸。
十一、交易所通知
上海期貨交易所 |
關于發(fā)布《上海期貨交易所黃金期貨期權合約》的公告http://www.shfe.com.cn/news/notice/911335577.html
關于黃金期權上市交易有關事項的通知請點擊: http://www.shfe.com.cn/news/notice/911335589.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇一九年十二月十七日