尊敬的客戶:
鐵礦石期貨期權(quán)將于2019年12月9日(星期一)起在大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)上市交易?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時間
鐵礦石期權(quán)合約自2019年12月9日(星期一)09:00起上市交易,12月9日(星期一)當(dāng)晚起,鐵礦石期權(quán)合約開展夜盤交易。鐵礦石期權(quán)合約交易時間與鐵礦石期貨合約一致。
二、上市交易合約月份
首批上市交易的鐵礦石期權(quán)合約月份為2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月,對應(yīng)的標(biāo)的期貨為I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011,共10個期權(quán)合約系列。
三、掛盤基準(zhǔn)價
本所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,為1.5%,波動率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動率。新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后,客戶可自行通過大連商品期貨交易所網(wǎng)站查詢(www.dce.com.cn)。
四 、交易指令
期權(quán)合約上市初期大商所僅提供限價指令和限價止損(盈)指令,鐵礦石期權(quán)合約交易指令每次最大下單數(shù)量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數(shù)量相同,即1,000手。
五、行權(quán)與履約
(1)客戶在每個交易日的交易時間,可以通過我司提供的交易終端或電話報單的方式對持有的期權(quán)持倉進(jìn)行了結(jié)。
了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時間 |
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平倉 |
客戶端 |
大連商品交易所規(guī)定的交易時間 |
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電話報單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
大連
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(1)上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 ; (2)其他非到期日及到期日:21:00-23:30;9:00-10:15、10:15-11:30;13:30-15:00。
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電話報單(我司代為執(zhí)行) |
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取消期權(quán)自動行權(quán)申請 |
客戶端 |
大連
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到期日:21:00-23:30;9:00-10:15、10:15-11:30;13:30-15:00。
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電話報單(我司代為放棄) |
(2)客戶辦理行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉申請、履約后雙向期貨持倉對沖平倉申請、雙向期權(quán)持倉對沖平倉申請,應(yīng)當(dāng)在每個交易日的14:30前通過電話報單的方式委托我司向交易所提交申請。
六、持倉限額管理
鐵礦石期權(quán)合約與鐵礦石期貨合約不合并限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,在上市初期分別不超過40,000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對鐵礦石期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
大連 |
i_o |
8% |
±6% |
14% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動,我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費用
鐵礦石期權(quán)合約公司默認(rèn)交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為3元/手;鐵礦石期權(quán)行權(quán)(履約)公司默認(rèn)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為3元/手。
九、合約詢價
大商所期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價,非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約,主力合約系列以大商所網(wǎng)站及會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價次數(shù)不能超過500次。
十、交易所通知
大連商品期貨交易所 |
《關(guān)于鐵礦石期貨期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知》 請點擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6198037/index.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇一九年十二月一日