尊敬的客戶:
根據(jù)大商所發(fā)〔2019〕30號文件精神,現(xiàn)將玉米期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時間
玉米期權(quán)合約自2019年1月28日(星期一)起上市交易,上市當(dāng)日8:55-9:00集合競價,9:00開盤,交易時間與玉米期貨合約一致,不進(jìn)行夜盤交易。
二、上市交易合約月份
首批上市交易的玉米期權(quán)合約月份為2019年5月、7月、9月、11月和2020年1月,對應(yīng)的標(biāo)的期貨為C1905、C1907、C1909、C1911和C2001,共5個期權(quán)合約系列。
三、掛盤基準(zhǔn)價
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,為1.5%,波動率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動率。新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后發(fā)布,客戶可自行通過大連商品期貨交易所網(wǎng)站查詢(www.dce.com.cn)。
四、交易指令
期權(quán)合約上市初期交易所僅提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量為100手。
五、行權(quán)與履約
(1)客戶在每個交易日的交易時間,可以通過我司提供的交易終端或電話報(bào)單的方式對持有的期權(quán)持倉進(jìn)行了結(jié)。
了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時間 |
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平倉 |
客戶端 |
大連商品交易所規(guī)定的交易時間 |
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電話報(bào)單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
大連 |
每日:9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 |
電話報(bào)單(我司代為執(zhí)行) |
|||
取消期權(quán)自動行權(quán)申請 |
客戶端 |
大連 |
到期日:9:00-10:15、10:15-11:30;13:30-15:00。 |
電話報(bào)單(我司代為放棄) |
(2)在每個交易日的交易時間,客戶可以提交“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。
六、持倉限額管理
期權(quán)合約與期貨合約不合并限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,在上市初期分別不超過10000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對玉米期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
大連 |
c_o |
5% |
±4% |
9% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動,我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費(fèi)用
玉米期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.2元/手;玉米期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.2元/手;交易所可以根據(jù)市場情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整并公布。
九、合約詢價
大商所期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價。非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約,主力合約系列以交易所網(wǎng)站及會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。
十、交易所通知
大連商品期貨交易所 |
《關(guān)于玉米期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》 請點(diǎn)擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6151027/index.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇一九年一月二十二日