尊敬的客戶:
燒堿期權、對二甲苯期權合約將于2023年9月15日(星期五)起在鄭州商品交易所(以下簡稱“鄭商所”)上市交易。現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、上市交易時間
自2023年9月15日(星期五)起上市交易,當日20:55-21:00為集合競價時間,交易時間與標的期貨合約一致。
首日掛牌合約包括標的月份為2405、2406的燒堿期權系列合約,標的月份2405、2406的對二甲苯期權系列合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據(jù)期權定價模型計算各期權合約基準價。其中波動率參數(shù)參考燒堿、對二甲苯現(xiàn)貨歷史波動率等因素綜合確定,利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于9月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、交易指令
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請,可在到期日的交易時間提交行權申請、放棄申請。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份燒堿期權合約、對二甲苯期權合約投機持倉限額分別為3000手、5000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
燒堿期權、對二甲苯期權做市商持倉限額都是10000手。
七、相關費用
燒堿期權交易手續(xù)費標準為10.0元/手,免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費。行權(履約)手續(xù)費收取標準與期權交易手續(xù)費相同,行權(履約)后新建期貨持倉不收取手續(xù)費。
對二甲苯期權交易手續(xù)費為5.0元/手,免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費。行權(履約)手續(xù)費收取標準與期權交易手續(xù)費相同,行權(履約)后新建期貨持倉不收取手續(xù)費。
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價,對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。燒堿期權、對二甲苯期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。
品種 |
申報買價(元/噸) |
價差(元/噸) |
燒堿期權 |
申報買價<50 |
2 |
50≤申報買價<100 |
7 |
|
100≤申報買價<150 |
12 |
|
150≤申報買價<250 |
15 |
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250≤申報買價 |
20 |
|
對二甲苯期權 |
申報買價<100 |
10 |
100≤申報買價<200 |
14 |
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200≤申報買價<400 |
24 |
|
400≤申報買價<800 |
40 |
|
800≤申報買價 |
64 |
鄭商所 |
《關于掛牌燒堿期權有關事項的公告》 http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2023/09/1689464220624959.htm 《關于掛牌對二甲苯期權有關事項的公告》 http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2023/09/1689464221167918.htm |
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二〇二三年九月十三日