尊敬的客戶:
菜籽油、花生期權(quán)合約將于2022年8月26日(星期五)起在鄭州商品交易所(以下簡稱“鄭商所”)上市交易?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間
菜籽油、花生期權(quán)合約自2022年8月26日(星期五)起掛牌交易,當(dāng)日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。8月26日當(dāng)晚起,菜籽油期權(quán)合約開展夜盤交易,交易時(shí)間與菜籽油期貨合約一致。花生期權(quán)合約無夜盤交易。
二、上市交易合約
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2211、2301、2303及2305的菜籽油期權(quán)合約,標(biāo)的月份為2211、2212及2301的花生期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中,波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)菜籽油、花生期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定,利率參數(shù)取一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于8月25日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、交易指令
限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對菜籽油、花生期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
品種 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
鄭商所 |
菜籽油 |
看漲期權(quán):OI-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格/ 看跌期權(quán):OI-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
9% |
±8% |
16% |
花生 |
看漲期權(quán):PK-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格/ 看跌期權(quán):PK-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
8% |
±7% |
13% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng),我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
六、行權(quán)與履約
買方可在到期日前任一交易日的交易時(shí)間提交行權(quán)申請;買方可在到期日15:00之前提交行權(quán)申請、放棄申請。
七、持倉限額
非期貨公司會(huì)員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份菜籽油、花生期權(quán)合約投機(jī)持倉限額分別為10000手、3000手,投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
菜籽油、花生期權(quán)做市商持倉限額分別為20000手、10000手。
八、相關(guān)費(fèi)用
菜籽油期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為7.5元/手,免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)。行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同,行權(quán)(履約)后新建期貨持倉不收手續(xù)費(fèi)。
花生期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為4元/手,免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)。行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同,行權(quán)(履約)后新建期貨持倉不收手續(xù)費(fèi)。
九、合約詢價(jià)
非期貨公司會(huì)員和客戶可以向做市商詢價(jià),對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。菜籽油、花生期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢價(jià)。
品種 |
申報(bào)買價(jià)(元/噸) |
價(jià)差(元/噸) |
菜籽油 期權(quán) |
申報(bào)買價(jià)<150 |
15 |
150≤申報(bào)買價(jià)<300 |
30 |
|
300≤申報(bào)買價(jià)<600 |
60 |
|
600≤申報(bào)買價(jià)<900 |
72 |
|
900≤申報(bào)買價(jià)<1200 |
96 |
|
1200≤申報(bào)買價(jià) |
120 |
|
花生 期權(quán) |
申報(bào)買價(jià)<100 |
10 |
100≤申報(bào)買價(jià)<200 |
20 |
|
200≤申報(bào)買價(jià)<300 |
30 |
|
300≤申報(bào)買價(jià)<500 |
40 |
|
500≤申報(bào)買價(jià)<800 |
64 |
|
800≤申報(bào)買價(jià) |
96 |
十、交易所通知
鄭州商品交易所 |
《關(guān)于掛牌菜籽油、花生期權(quán)合約有關(guān)事項(xiàng)的公告》 請點(diǎn)擊: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2022/08/1655820510295843.htm |
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二〇二二年八月十九日