尊敬的客戶:
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)合約將于2022年8月8日(星期一)起在大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱“大商所”)上市交易?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)自2022年8月8日(星期一)起上市交易。上市當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià),9:00開(kāi)盤。8月8日(星期一)當(dāng)晚,黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)開(kāi)展夜盤交易。之后,黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)交易時(shí)間與標(biāo)的期貨一致。
二、上市交易合約
首日掛牌的黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)合約月份分別從A2211、B2211、Y2211開(kāi)始。黃大豆1號(hào)期貨期權(quán)首日掛牌5個(gè)合約月份,分別為A2211、A2301、A2303、A2305、A2307;黃大豆2號(hào)期貨期權(quán)首日掛牌9個(gè)合約月份,分別為B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307;豆油期貨期權(quán)首日掛牌6個(gè)合約月份,分別為Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià),模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動(dòng)率。新上市黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過(guò)大商所網(wǎng)站查詢。
四、交易指令
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。
五、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對(duì)黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
品種 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
大商所 |
黃大豆1號(hào) |
看漲期權(quán):a-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格/ 看跌期權(quán):a-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
12% |
±8% |
16% |
黃大豆2號(hào) |
看漲期權(quán):b-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格/ 看跌期權(quán):b-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
9% |
±8% |
16% |
|
豆油 |
看漲期權(quán):y-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格/ 看跌期權(quán):y-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
9% |
±8% |
16% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng),我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
六、行權(quán)與履約
在每個(gè)交易日和到期日的交易時(shí)間,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”、“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間,客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)”申請(qǐng)。
七、持倉(cāng)限額
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)與標(biāo)的期貨分開(kāi)限倉(cāng)。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和,分別不得超過(guò)期權(quán)合約的持倉(cāng)限額。黃大豆1號(hào)期貨期權(quán)持倉(cāng)限額為15000手,黃大豆2號(hào)、豆油期貨期權(quán)持倉(cāng)限額均為20000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的持倉(cāng)合并計(jì)算。
八、相關(guān)費(fèi)用
黃大豆1號(hào)和豆油期貨期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為2.5元/手,行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為5元/手;黃大豆2號(hào)期貨期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為1元/手,行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為2.5元/手。
九、做市商制度及合約詢價(jià)
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢價(jià),做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約以大商所網(wǎng)站(www.dce.com.cn)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為200次。
十、交易所通知
大連商品交易所 |
《關(guān)于黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》 請(qǐng)點(diǎn)擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8508630/index.html |
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二〇二二年七月二十九日